Моррис. Наука об управлении. Байесовский подход

Моррис. Наука об управлении. Байесовский подход

Сегодня инвесторы и руководители тратят огромное количество времени, анализируя рискованные варианты решений компании, к принятию которых призываются команды корпоративного руководства. Некоторые откровенно ужасны - например, решение о банкротстве - компании [1] . Другие крупные риски оказались весьма впечатляющими. В середине х, теоретически предсказывая, что японская конкуренция будет способствовать развитию его основного бизнеса, Энди Гроув , являвшийся в то время председателем , решил полностью перевести компанию с кристаллов памяти на микропроцессоры, рискованная стратегия, которая, как оказалось, сделала компанию ведущим игроком на сегодняшний день. Но судьба компании зависит не только от стратегических ставок высшего руководства. В большинстве случаев, она зависит от тысяч ежедневных решений менеджеров различных уровней. Менеджеры, хотя и разумные, все равно имеют обыкновенные человеческие слабости, пороки и эмоции, которые могут помешать эффективному принятию решений. Для того, чтобы противостоять человеческим ошибкам в оценке риска и принятии решения, бизнес десятилетиями пользовался точными аналитическими технологиями например, дерево решений, моделирование, вероятностные решения , заимствованные из дисциплины, известной как анализ решения. До сих пор, несмотря на десятилетия внедрения этой технологии, человеческая интуиция и эмоции по-прежнему переворачивают с ног на голову безупречно разработанные планы руководства.

Принятие оптимального инвестиционного решения в условиях риска и неопределенности

10 августа в Я попытаюсь исправить это досадное недоразумение. Формула Байеса применяется для фильтрации спама, в рекомендательных сервисах и в рейтингах.

Тема. Реализация инвестиционных проектов позволяет увеличить Выбор типа оптического волокна по экономическим критериям в условиях неопределенности . критерий Байеса - Лапласа, когда величинам приписываются.

В данной статье рассматривается применение инструментария теории игр с природой к инвестированию. Критерий Ходжа-Лемана, рассмотренный в работе, в настоящее время недостаточно распространён в этой сфере. Автор оценивает целесообразность применения критерия в сравнении инвестиционных проектов и освещает достоинства и недостатки метода.

В качестве полезного дополнения приводится его запрограммированная версия на . Проблема выбора инвестиционного проекта в настоящее время стоит очень остро: И это на фоне развития новых форм финансирования, таких, например, как краудфандинг 1.

Теорема Байеса научит роботов принимать решения Вторник, 18 июля г. Проект финансируется ЕС и продлится до года. В рамках проекта ученые исследуют, насколько применима теорема Байеса и ее следствия для создания искусственных систем, способных решать сложные задачи в реальных условиях. В настоящее время она активно используется, к примеру, в спам-фильтрах.

Способность классифицировать явления или распределять по категориям является одной из базовых функций человеческого мозга. А для искусственного интеллекта такая задача является одной из самых сложных.

2 май Дерево решений имеет два вида вершин: вершины выбора решений и и р 2- Проект p1 требует ед. инвестиций, ожидаемый доход — мы можем использовать правило Байеса и вычислить p(h11, q11).

— стратегии игрока А; П — возможные состояния природы. В качестве выигрышей игрока представлены параметры . Как мы видим, отличие от таблицы 1 состоит в отсутствии вероятностей для каждого из состояний природы. Согласно критерию Вальда или -критерию мы ориентируемся но то, что как бы мы ни поступили, природа пойдёт по антагонистическому принципу, то есть минимизирует наш выигрыш.

Подводя итог, следуя критерию Вальда решение игры в чистых стратегиях можно выразить как. Критерий Ходжа-Лемана продолжение При рассмотрении критерия Ходжа-Лемана мы остановились на том, что критерий связан с другими критериями: Таким образом, уровень доверия игрока к вероятностям природы играет роль ползунка, склоняющего игрока к выбору более оптимистичной или известной или более пессимистичной стратегии, в зависимости от его настроения.

Наконец, приведём формулу для показателя эффективности по критерию Ходжа-Лемана: В формуле мы видим два уже знакомых нам критерия, причём -критерий, или критерий Байеса, регулируется уровнем доверия игрока , а на -критерий, или критерий Вальда, влияет обратный уровню доверия — уровень пессимизма Очевидно, что если мы можем управлять переменной при принятии решения — это даёт нам больше простора для творчества и больше власти над моделью.

В то же время, при решении игры уровень доверия является далеко не решающим фактором. В первую очередь мы пользуемся обоими критериями эффективности для того, чтобы избавиться от доминируемых стратегий, то есть для критерия Байеса убираем все строки, где не максимизируется математическое ожидание выигрыша и для критерия Вальда оставляем все максиминные стратегии. Только после этого подставляем наш уровень доверия к вероятностному распределению природы и находим оптимальное решение.

Машинное обучение

Рассмотрена методика выбора наименее рискованного инвестиционного проекта на основе вероятностных критериев. Практика хозяйственной деятельности нередко вынуждает принимать решения, связанные с выбором оптимального варианта инвестирования в условиях риска и неопределенности. Инвестор, имеющий некоторую сумму, выбирает между несколькими инвестиционными проектами.

Критерий Байеса использует принцип неопределенности Выбор оптимального инвестиционного проекта осуществляется по.

Модели и алгоритмы принятия решений в нечетких условиях. Выбор инвестиционных решений и проектов: Оценка эффективности инвестиционных проектов. Теория и практика - М.: Издательская группа , Количественные методы в экономических исследованиях [Под ред. Нечетко-множественный анализ риска фондовых инвестиций.

Как игнорирование базового уровня мешает вам принимать правильные решения

Величина этого коэффициента определяет риск банкротства. В большинстве случаев указанные количественные оценки риска и методы их определения используются для оценки отдельных видов риска. Вместе с тем они могут быть использованы и для оценки риска проекта в целом в случае, когда есть количественные данные по каждому риску или для оценки риска проекта применяются экспертные методы, в процессе которых оцениваются вероятность успешной реализации проекта и или величина возможных потерь из-за наступления нежелательного исхода.

Если проект подвергается различным видам риска и имеются данные о величине потерь по каждому виду, то обобщенный коэффициент банкротства определяется следующим образом:

Оценка инвестиционного риска на основе анализа ва- риации показателей ского сценария. Критерий Байеса предполагает выбор варианта ин-.

В качестве введения В настоящее время Байесовские методы получили достаточно широкое распространение и активно используются в самых различных областях знаний. Однако, к сожалению, не так много людей имеют представление о том, что же это такое и зачем это нужно. Одной из причин является отсутствие большого количества литературы на русском языке. Поэтому здесь попытаюсь изложить их принципы настолько просто, насколько смогу, начав с самых азов прошу прощения, если кому-то это покажется слишком простым.

В дальнейшем я бы хотел перейти к непосредственно Байесовскому анализу и рассказать об обработке реальных данных и о, на мой взгляд, отличной альтернативе языку о нем немного писалось тут — с модулем . Лично мне кажется гораздо более понятным и логичным, чем с пакетами и , к тому же дает гораздо большую свободу и гибкость хотя в есть и свои трудности, но они преодолимы, да и в простом анализе встречаются нечасто.

Немного истории В качестве краткой исторической справки скажу, что формула Байеса была опубликована аж в году спустя 2 года после смерти ее автора, Томаса Байеса. Однако, методы, использующие ее, получили действительно широкое распространение только к концу ХХ века. Это объясняется тем, что расчеты требуют определенных вычислительных затрат, и они стали возможны только с развитием информационных технологий.

Теорема Байеса научит роботов принимать решения

Вороновицкий Израиль В известном примере Беккера возникает парадоксальный эффект, когда выбор потребителей сосредоточивается на одном из двух одинаковых по всем характеристикам товаров ресторанов. В данной работе исследован случай, когда выбор участников происходит последовательно и делается только один раз. Предполагаем, что для всех потребителей существует одна и та же априорная вероятность предпочтения одного из двух товаров ресторанов и априорная вероятность рациональности потребителя.

Каждый участник знает о выборе, сделанном его предшественниками, и для выбора использует байесовскую стратегию. В работе исследован коллективный выбор при большой длине последовательности и различном числе предшественников, о выборе которых знает каждый участник.

Наш методический выбор именно байесовских технологий в качестве Глущенко, В.В. Риски инновационной и инвестиционной деятельности в.

В статье рассмотрим методику оценки инвестиционной компоненты показателя надежности с помощью байесового подхода. При проведении исследования было выявлено, что инвестиционная компонента зависит от инвестиционного рейтинга предприятия, который со временем может у предприятия как повышаться, так и понижаться. Инвестиционный рейтинг позволяет оценить уровень финансового состояния, устойчивости и кредитоспособности предприятия.

Низкий инвестиционный рейтинг будет сигналом менеджменту для разработки и проведения антикризисной программы по финансовому оздоровлению предприятия, снижению риска дефолта. Рост инвестиционного рейтинга предприятия повышает имидж и репутацию, увеличивает информационную открытость для инвесторов и улучшает взаимодействие менеджмента предприятия и кредиторов.

Это взаимодействие дает дополнительный экономический эффект, инвестор получает объективную оценку, без проведения собственного, зачастую трудоемкого и затратного анализа уровня рисков, финансовой независимости, устойчивости и эффективности, а предприятие получает возможность улучшить условия финансирования. Положительная динамика инвестиционного рейтинга является лучшим доказательством хорошей инвестиционной истории предприятия и показывает его устойчивый тренд развития.

На данный момент большинство отечественных предприятий не имеет инвестиционных рейтингов международных рейтинговых агентств. Данную тенденцию можно объяснить тем, что стоимость оценки инвестиционного рейтинга достаточно высока. Если после проведения оценки предприятие получает низкий рейтинг, то это стараются скрыть, так как данная информация может резко снизить инвестиционную привлекательность предприятия. В мировой и российской практике сложилось многообразие рейтинговых подходов, рейтинговых шкал и методов построения кредитных, инвестиционных рейтингов промышленных предприятий.

Рассмотрим некоторые из них. По мнению Чернышевой Ю.

Программа дисциплины «Инвестиционные стратегии на финансовых рынках различного типа»

Книга посвящена стратегии и тактике принятия решений в условиях неопределенности. Эти проблемы, поддающиеся формализации, автору удается логически последовательно рассмотреть на основе понятий априорного и апостериорного распределений вероятностей и применения математического аппарата теоремы Байеса. Управление и наука Одна из основных трудностей в управленческой деятельности состоит в необходимости принимать решения в условиях неопределенности или при неполных знаниях о возможных последствиях предпринимаемых действий.

Идет ли речь о выработке политики создания запасов, о финансировании программы научно-исследовательских работ или о планировании нового объекта — везде остается некоторая доля неопределенности, даже после тщательного изучения всей имеющейся информации. Решение задач в условиях неопределенности — весьма распространенное явление во многих областях человеческой деятельности, в том числе, конечно, и в науке. Как уменьшить неопределенность, насколько ее надо уменьшить перед тем, как приступить к действиям, и какие действия следует считать разумными при наличии неопределенности — вот основные вопросы, рассматриваемые в этой книге.

Применение теоремы Байеса к задаче оценки вероятности дефолта компоненты корпоративного образования выступает выбор показателей.

Для иллюстрации данных положений вновь обратимся к примеру, приведенному в главе 4 рис. Дерево решений имеет два вида вершин: Листья дерева несут численные значения полезности, связанной со сценарием путем , ведущим к каждой вершине или, эквивалентно, полезностью ситуации, созданной последовательностью событий, ведущих к листу. Цель нахождения оптимальной стратегии может быть достигнута возвратным анализом: Дерево решений — это эксплицитное представление всех сценариев, возможно проистекающих из данного решения.

Последовательность вершин выражает количественную меру полезности ситуации, создаваемой всем путем. Экспликации проблемы решения в виде дерева облегчает поиск оптимального плана, как предписания реакций на возможные значения наблюдаемых данных. ЛПР необходимо принять решение в отношении двух проектов, однако для принятия окончательного решения необходимо произвести дополнительную экспертизу. Затраты на проведение 1 равны 5 ед.

Обозначим наши проекты р1 и р2- Проект 1 требует ед. Проект р2 требует ед.

Байесовский анализ, когда оцениваемый параметр является случайным нормальным процессом

Труды сотрудников СГАУ электрон. Методы обнаружения и распознавания объектов на цифровых изображениях. Шунина В статье рассматривается процесс прогнозирования кредитоспособности клиентов банка. В связи с ростом конкуренции на рынке кредитных услуг разработка новых элементов этого процесса и более точной оценки кредитного риска является актуальной задачей.

Применим рассмотренные выше критерии для выбора оптимальной стратегии предприятия. 1. Критерий Байеса относительно выигрышей.

Москва Экономическая оценка средообразующих функций экосистем Экономика и математические методы, , 46 1 , Предложены инструменты экономической оценки экосистемной продукции и услуг. Рассматривается возможность введения платного режима хозяйственного использования экосистем и формирования инструментария компенсационных выплат за их деградацию.

Установлено, что экономически безопасное освоение экосистем имеет место тогда, когда хозяйственная выгода от их эксплуатации не превышает экономическую оценку их функциональной способности оказывать экосистемные услуги. Москва"" контракт на поставку электроэнергии как мера антимонопольного регулирования на рынке"на сутки вперед" Экономика и математические методы, , 46 1 , Предложен метод формирования в отношении поставщика контракта на поставку электроэнергии на рынке"на сутки вперед" РСВ на условиях"".

В результате заключения контракта при достаточно общих условиях доминирующая ценовая стратегия поставщика на РСВ идентична его доминирующей ценовой стратегии на РСВ в случае отсутствия у поставщика рыночной силы. В общем случае цена и или объем поставки по такому договору являются функциями объема поставки поставщика на РСВ. Предложенный метод устойчив по отношению к вызванным неполной информацией о функции переменных затрат поставщика отклонениям прогнозных значений величин, используемых при формировании указанного контракта, от их фактических значений при условии, что указанные отклонения удовлетворяют определенным соотношениям.

Формирование данного контракта может быть использовано в качестве меры антимонопольного регулирования в отношении производителя, обладающего рыночной силой на РСВ. Киров Об оценке эффективности сельскохозяйственного производства на материалах сельскохозяйственных организаций Кировской области Экономика и математические методы, , 46 1 , В предлагаемой системе оценки эффективности сельскохозяйственного производства используется упорядоченная совокупность методик оценки эффективности деятельности в зависимости от организационно-правовых форм и среднегодовой численности работников.

Приводится разработанная на данных сельскохозяйственных организаций модель эффективности хозяйственной деятельности, позволяющая выявлять факторы повышения эффективности производства сельскохозяйственной продукции.

Условная вероятность (теорема Байеса)

    Узнай, как дерьмо в голове мешает людям больше зарабатывать, и что сделать, чтобы очистить свои"мозги" от него навсегда. Нажми здесь чтобы прочитать!